Pogledajte koliko strategija fjučersa kontroliše rizik
Upravljanje rizikom od trgovanja rizikom fjučersa
Svaki uspešan trgovac fjučersima upravlja rizikom. Upravljanje rizikom je ključni element profitabilnosti.
Držite rizik za svaku trgovinu na jedan procenat ili manje od vrednosti računa. Ako imate račun od 30.000 dolara, ne gubite više od 300 dolara u jednoj trgovini. Pojavljuju se gubici, pa čak i dobra strategija trgovanja danom može doživeti gubitke.
Rizik se upravlja korišćenjem naloga za zaustavljanje gubitaka, razmatranog u odeljcima Scenariji u nastavku.
Futures Day Trading Strategy
Iako strategija ima potencijalno mnoštvo komponenti i može se analizirati za profitabilnost na različite načine, ona se često rangira na osnovu svoje stope win-rate i nagrade / rizika .
Pobjeda je koliko se zanata procenjuje kao procenat svih zanara. Ako osvojite 55 od 100 trgovine, pobeda je 55 posto. Iako nije neophodno, dobitak od preko 50 procenata je idealan za većinu dnevnih trgovaca. Dobit između 55 i 60 procenata zanata je dostignuti cilj za cilj.
Nagrada / rizik određuje koliko je rizikovano da bi se postigao profit. Ako trgovac izgubi pet krpelja u gubitku trgovine, ali čini osam klupa na svojoj pobedničkoj trgovini, čak i ako dobiju samo 50 odsto svoje trgovine, biće profitabilni. Zbog toga, čineći više pobednicima je nešto što mnogi trgovci na tržištu traže.
Veća stopa dobitka znači veću fleksibilnost s vašom nagradom / rizikom, a visok nagrada / rizik znači da bi vaša pobeda mogla biti niža, a i dalje možete biti profitabilni.
Potencijalni potencijal scenarija za dnevno trgovanje
Pretpostavimo da trgovac ima trgovački račun od 7000 dolara i dobitak od 55 posto. Oni rizikuju jedan procenat svog kapitala, ili 70 dolara po trgovini. Ovo se postiže korišćenjem gubitka zaustavljanja . Za ovaj scenario, naredba za zaustavljanje gubitaka je postavljena pet puta od ulazne cene, a cilj je stavljen na osam klikova.
Trgovanje jednim E-mini S & P 500 fjučersom (ES) , rizik u trgovini je pet kucova x $ 12.5 = $ 62.5, što je manje od našeg maksimalnog rizika od 70 dolara, i ostavlja prostor za troškove provizije. Pobednička trgovina na jednom ugovoru iznosi 100 dolara, odnosno 8 brisanja x 12,50 dolara.
Potencijalna nagrada za svaku trgovinu je 1,6 puta veća od rizika (8/5), jer želimo da pobjednici budu veći od gubitnika.
Pretpostavimo da volatilnost dozvoljava trgovcu da izvrši pet krugova skretanja dnevno koristeći gore navedene parametre. Okretni krug znači ulaz i izlazak iz trgovine. Ako u mesecu ima 20 trgovačkih dana, trgovac u proseku radi svakih 100 dana.
Sada, da vidimo koliko trgovac dnevnog reda može da napravi za mesec dana, uzimajući u obzir troškove provizije.
- 55 trgovina je profitabilno: 55 x $ 100 = $ 5,500
- 45 trgovine su bile gubitnici: 45 x (62,5 USD) = ($ 2,812.5)
Bruto profit je $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Pretpostavimo da su provizije i naknade od 4,12 dolara po okretanju trgovine.
Neto profit je 2.687,50 dolara - 412 dolara = 2.275,50 dolara
Pretpostavljajući neto profit od 2.275,50 dolara, povraćaj na računu za taj mesec iznosi 32,5%, ili 2,275.50 dolara podeljen na $ 7,000). Pogledajte odeljak "Refinements" ispod za faktore koji mogu uticati na ovaj povratak.
Rizik od dva procenta po trgovini, što znači da trgovac može trgovati dva ugovora koristeći isti račun od 7000 dolara, a povrat se udvostručuje na 65 posto, pod pretpostavkom iste trgovačke statistike.
Dok statistika olakšava postizanje visokog povratka, to nije. Reprodukcija ove statistike na živom trgovačkom računu je izazovna. Nekoliko trgovaca dostigne tačku donošenja dvocifrenih procentualnih povrataka svakog meseca.
To je rekao, to je ostvarivo, ali očekujte da stavite barem godinu dana ili više napornog rada i prakse pre nego što vidite dosledno profitabilne rezultate.
Refinements
Nije uvek moguće pronaći pet dobrih dana dnevno, posebno kada se tržište kreće polako tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe je moguće da tokom niskih volatilnosti dostignuća od osam cilja ne mogu biti, što znači da će neke trgovine biti izašle za manju dobit. Takođe, trgovac koji vrši diskreciju nad njihovom trgovinom ne može uvek izgubiti pet punjenja. Manja promjena u dobiti i gubici po svakoj trgovini značajno utiče na ukupnu profitabilnost u mnogim trgovanjima.
Propust je neizbežan deo trgovine. Slizanje je kada se porudžbina popunjava po drugoj cijeni od očekivanog. Na tržištima likvidnosti, kao što je E-mini S & P 500, klizanje obično nije zabrinjavajuće. Kada se to dogodi, klizanje utječe na povrat, obično povećanjem iznosa gubitka ili smanjivanjem iznosa dobiti.
Prilagodite scenario dobiti prema tome na osnovu vašeg ličnog zaustavljanja, cilja, kapitala, klizanja, pobede, veličine položaja i provizija.