To nije samo pobeda, nego i broj pobjednika.
Day Trading Win-Loss Ratio
Većina dnevnih trgovaca fokusira se na koeficijent dobitka ili pobjeda / gubitka. Privlačnost je da na kraju dostigne tu fazu gde su skoro sve njihove trgovine pobednici.
Nemojte biti prevareni, visok stepen osvajanja ne znači da ćete biti uspešni trgovac ili čak profitabilan.
Vaša stopa dobitka je koliko ste zanemarivali od svih vaših zanata. Na primjer, ako napravite pet zanimanja na dan i osvojite tri, vaša dnevna stopa osvajanja je 3/5 = 0,6 ili 60%. Ako ima 20 trgovačkih dana u mesecu, a vi ste osvojili 60 od 100 trgovine, vaša mesečna stopa osvajanja je 60%.
Odnos win-loss je vaša pobeda podijeljena vašim gubicima. U primjeru, za jednostavnost pretpostavili smo 60 zanimanja pobednika, a 40 gubitnika (100 - 60). Ovo pretpostavlja da nije bilo "ravnih" zanata. Odnos gubitka pobjednika je 60/40 = 1.5. To znači da osvajate 50% vremena više nego što gubite. Koeficijent gubitka pobede iznad 1.0 ili pobeda od preko 50% je povoljan, ali to nije jedina priča.
Dnevno trgovanje rizikom i nagrađivanje odnosa
Odnos rizične nagrade je koliko očekujete od trgovanja, u odnosu na koliko ste spremni izgubiti.
Dnevni trgovci žele da brzo i brzo stignu na tržište, koristeći kratkoročne obrasce i trgovinske signale. Ovo obično znači da će svaka trgovina imati ograničenu stopu . Stop-gubitak određuje koliko centi, klika ili pipsa ste voljni da rizikuju na berzi, budućnosti ili forex par respektivno.
Pretpostavite da ste spremni rizikovati 0,10 USD na zalihama XZYZ, kupiti ga po 10,00 dolara i staviti stop gubitak od 9,90 dolara.
Vaš rizik je fiksiran na 0,10 dolara (bez preticanja ), ali morate biti nadoknađeni za preuzimanje rizika i sa potencijalnim profitom. Vaš profitni profit utvrđuje očekivanu isplatu.
Pretpostavimo, na osnovu vaše analize ili strategije trgovanja za koju smatrate da će cena dostići 10,20 dolara, na kom mestu ćeš dobiti profit, što će rezultirati dobitkom od 0,20 dolara.
Zbog toga je vaša potencijalna nagrada dvostruko veća od potencijalnog rizika. Odnos rizika / nagrade je $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; Drugim rečima, vaš rizik je polovina potencijalne dobiti.
Ako ostvarite profit od 10,10 dolara, vaš potencijalni profit i rizik su i 0,10 dolara, tako da je odnos rizika / nagrade 0,10 $ / 0,10 = 1,0. Ako uzmete profit od 10,05 $, vaš potencijalni rizik je 0,10 dolara, ali vaša nagrada je samo 0,05 dolara. U ovom slučaju, rizik / nagrada se povećava na 2,0, što pokazuje da rizikujete više da umanjuju.
Uravnoteženje dobitka i nagrada rizika u trgovanju dnevom
Dnevni trgovci moraju ostvariti ravnotežu između stope pobjede i nagrade za rizik. Visoka stopa osvajanja ne znači ništa ako je nagrada za rizik veoma visoka, a veliki porast rizika ne može značiti ništa ako je stopa pobeda veoma niska.
Razmotrite ove smernice kada počnete sa izradom strategije dnevne trgovine ili tražite da poboljšate rezultate dnevnog trgovanja:
- Veća stopa pobeda znači da će vaša nagrada za rizik biti veća. Još uvek možete biti profitabilni sa stopom pobede od 60% i nagradom za rizik od 1.0. Bice profitabilniji sa stopom od 60% i nagradom za rizik ispod 1.0.
- Nizak nivo osvajanja, 50% ili niži, zahteva pobednike da budu veći od gubitnika kako biste bili profitabilni. Još uvek možete biti profitabilni sa stopom pobede od 40% ako je rizik / nagrada ispod 0.6 (isključujući provizije). U idealnom slučaju, ako je vaša stopa oslobađanja ispod 50% težnja za rizik / nagradu ispod 0,65, a smanjenje rizika se smanjuje, što više pobeda pada. Što više izgubite, vaši pobednici moraju biti veći kada pobedite.
Dnevno trgovanje u vašim vršnim pokazateljima
Pošto trgovci svakodnevno trguju u svim vrstama uslova (pogledajte kako se često trguje), većina trgovaca treba da traže strategiju koja im omogućava da pobede između 50% i 70% vremena.
Pobeda više od toga postaje sve teže uz samo manju dodatnu isplatu.
Ova stopa osvajanja omogućava određenu fleksibilnost u odnosu na rizik i nagradu. Strižite se malo više na pobednicima nego na gubitnicima; idealno, pobede bi trebale biti oko 1,5 puta veće od rizika - ako rizikujete 0,10 dolara pokušajte napraviti najmanje 0,15 dolara. Odnos rizika / nagrade je 0,67. Zadržite rizik / nagradu ispod 1.0, na taj način, čak i ako imate van dana, samo osvojite 40% vaših zanata, verovatno ćete i dalje izvući dnevnu dobit.
Vaša idealna mešavina zavisiće od vašeg stila trgovanja. Ali vam ne treba veoma visoka stopa osvajanja ili super nisko rizik / nagrada da biste bili uspešni. Usporite ravnotežu i trudite se za doslednost.