Kako prosečni istinski opseg (ATR) može poboljšati trgovinu

01 Ispitivanje ATR indikatora

Indikator ATR se kreće nagore i nadole, jer se cena poteza u sredstvima postaje veća ili manja. Indikator se zasniva na kretanju cena, tako da je očitavanje iznos dolara. Na primer, ATR čitanje od 0,23 znači da se cena kreće 0,23 dolara, u prosjeku, svaka cijena bar. Na tržištu forex indikator će pokazati pips, gdje je čitanje od 0,0025 znači 25 pipsa.

Novo ATR očitavanje izračunava se kako svaki vremenski period prolazi. Na jednominutnom grafikonu , novu ATR očitavanje izračunava se svaki minut. Na dnevnom grafikonu se svaki dan izračunava novi ATR. Sva ova očitavanja su planirana da formiraju kontinuiranu liniju, tako da trgovci mogu videti kako se promenljivost promenila tokom vremena.

Pošto se ATR zasniva na tome koliko se svaka akcija pomera, čitanje za jedno sredstvo se ne upoređuje sa ostalom imovinom u izolaciji. Na primjer, ATR čitanje od 0,50 može izgledati visoko ako je akcija cijena po ceni od 10 dolara, ali na zalihama po ceni od 100 dolara, ATR od 0,50 može se smatrati malim. To je zato što ako se cena kreće za $ 0.50 na akciji od 10 dolara, to predstavlja 5-postotni potez. Potez od 0,50 dolara na akciji od 100 dolara predstavlja promenu cene od 0,5 posto.

Da bi bolje razumeli indikator, evo kako se to izračunava.

Pronalaženje A ili proseka, prvo traži pronalaženje True Range (TR).

TR je najveći od sledećeg:

• Trenutna visina minusa prethodnog zatvaranja .
• Trenutna niska minus prethodna zatvaranja.
• Trenutna visoka minus struja niska.

Bez obzira da li je broj pozitivan ili negativan. Najveća apsolutna vrednost se koristi u izračunavanju.

Vrednosti se snimaju svakog dana, a zatim se uzima prosek. Ako je ATR usredsređen na 14 vremenskih perioda, formula je sledeća:

• ATR = [(Prior ATR x 13) + Tekući TR] / 14

02 Kako ATR može pomoći u trgovinskim odlukama

ATR opisuje koliko se imovina tipično kreće tokom dana. Dnevni trgovci mogu koristiti ove informacije za skiciranje profitnih ciljeva i određivanje da li treba preduzeti trgovinu.

Pretpostavimo da se akcija kreće u proseku po $ 1 dnevno. Nema značajnih vesti, ali je akcija već u toku dana na nivou od 1,20 dolara. Dnevni opseg (visoka minus niska) iznosi 1,35 dolara. Cijena je već preseljena za 35% više od prosjeka. Pretpostavimo da trgovac dobije kupovni signal iz strategije. Iako signal kupovine može biti validan, pošto je cena već preselila znatno više od prosjeka, kladjenje da će cijena i dalje nastaviti i širiti opseg još više možda ne može biti odlučujuća odluka. Trgovina ide protiv kvota. Grafikon to pokazuje u akciji.

S obzirom da je cena već značajno povećana i pomjerila se više od prosjeka, vjerovatnije je da će cijena pasti i ostati u već utvrđenom rasponu cijena. Pri kupovini kada je cena blizu vrha dnevnog opsega - a opseg je daleko iznad proseka - nije oprezan, prodaje ili kraće , u ovom slučaju, često je bolji izbor pod pretpostavkom da se javlja valjan trgovački signal.

Unosi i izlazi ne treba da se zasnivaju samo na ATR-u. ATR je alat koji se koristi u kombinaciji sa strategijom koja pomaže u filtriranju trgovine. Na primjer, u gore navedenoj situaciji, trgovac ne bi trebao prodati ili kratko jednostavno jer se cijena pomjerila i dnevni opseg je veći nego obično. Samo ako se dogodi valjani signal prodaje, na osnovu strategija trgovca, ATR će pomoći da potvrdi trgovinu.

Nasuprot tome, može se desiti i ako se cena opadne, trguje blizu najnižeg dana, a opseg cena za taj dan je veći nego uobičajeno. U ovom slučaju, ako strategija proizvede signal prodaje, treba je izbeći ili uzeti izuzetno opreznim. Dok cena može nastaviti da pada, to je protiv šanse. Verovatnije će se cena kretati i ostati između dnevno visokog i nisko već uspostavljenog. Za kupovinu u ovom slučaju potreban je signal kupovine strategije , jer ATR ne djeluje sam.

Pogledajte i istorijske dnevne ATR čitanja. ATR nije statična, pa čak i ako se cena može trgovati izvan aktuelnog ATR-a, na osnovu istorije pokret može biti sasvim normalan.

03 Day Trading ATR Tendencije

Ako koristite ATR na dijagramu unutar dana, kao što je jedan ili pet minuta, ATR će se povećati odmah nakon što se tržište otvori. Za akcije, kada se velike američke razmjene otvaraju u 9:30, ATR se kreće. To je zato što kada se koristi jednominutna karta, indikator prati koliko se kreće jedna minuta minuta. Pošto je otvoreno vrijeme najhladnije u toku dana , ATR se pokreće da pokaže da je volatilnost veća nego što je bila u subotu.

Posle otvora na otvorenom, ATR obično provodi većinu dana u padu. Oscilacije ATR indikatora tokom celog dana ne pružaju mnogo informacija, osim koliko se cena kreće u proseku svakog minuta (ako se koristi jednominutna karta). Na isti način, dnevni ATR je korišćen kako bi se videlo koliko se imovina kreće za jedan dan, dan koji trgovci mogu da koriste jednosminutni ATR kako bi procijenili koliko bi cijena mogla da se kreće za pet ili deset minuta. Ovo može pomoći u postavljanju ciljeva za profit ili zaustavljanje naloga za gubitak.

Ako je ATR na jednominutnom grafikonu 0.03, onda se cena kreće oko 0,03 dolara po minuti. Ako trgovac predviđa da će cena rasti, a oni kupuju, mogu očekivati ​​da će cena verovatno trajati najmanje pet minuta kako bi se naplatila $ 0.15. Ova vrsta analize pomaže u formulisanju očekivanja o tome šta je verovatno ili malo verovatno. Traderi ponekad smatraju da čim uđu u trgovinu, cena magično će se povećati na njihov profitni cilj . Studiranje ATR-a pokazuje stvarne pokretne tendencije cene. Uzmite očekivani profit, podijelite je ATR-om, a to je obično minimalni broj minuta koji će vam trebati za postizanje cijene za profit.

ATR se menja i često pada tokom čitavog dana, ali ATR i dalje pruža dobru procenu koliko daleko možemo očekivati ​​da se cena kreće i koliko dugo može.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR se obično koristi kao gubitak zaustavljanja zaustavljanja. U trenutku trgovine, pogledajte trenutno ATR čitanje. Postavite gubitak zaustavljanja na višestruku ATR. Dva je uobičajena višestruka, što znači da ćete staviti stop gubitak na 2 x ATR ispod ulazne cijene ukoliko kupujete, ili 2 x ATR iznad ulazne cijene ukoliko skratite.

Gubitak zaustavljanja se kreće samo u cilju smanjenja rizika ili zaključavanja u profitu. Ako je dug i cena se kreće pozitivno, nastavite da pomerate stop gubitak na 2 x ATR ispod cijene. Gubici zaustavljanja se samo podižu, a ne dole. Kada se pomeri gore, ona ostaje tamo dok se ne može ponovo pokrenuti, ili je trgovina zatvorena kao rezultat pada cene da bi pogodila nivo zaustavljanja zaustavljanja. Isti proces radi na kratkim poslovima. Gubitak zaustavljanja je samo pomjeren.

Na primjer, duga trgovina se uzima na $ 10 a ATR iznosi 0.10. Postavi gubitak na stopu od 9,80 dolara. Cijena se povećava na 10,20 dolara a ATR ostaje na 0,10. Stopni gubitak je sada premješten do $ 10, što je 2 x ATR ispod trenutne cijene. Kada se cena kreće do 10,50 dolara, gubitak zaustavljanja kreće se do 10,30 dolara, zaključavajući najmanje 0,30 dolara dobiti u trgovini.