Indeks trenutno uključuje američke trezore , pitanja vezana za državu, korporativne obveznice , transakcije posredničke hipoteke, potrošačke imovinske fondove i komercijalne hipotekarne hartije od vrednosti . "Indeks S & P 500 meri performanse 500 najvećih kompanija u američko tržište akcija.
Saznajte više o tome kako se dionice i obveznice stapaju na dugoročni način.
U donjoj tablici prikazano je povratak dva indeksa godišnje u 34 kalendarske godine između 1980.-2013. Godine, nakon čega sledi neka statistika za svaku od njih.
| Godina | Barclays Agg. | S & P 500 | Razlika |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6,26% | -4.92% | + 11,18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8,88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5,25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12,07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14,47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3,64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20,74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20,32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32,36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4,91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37.00% | + 42,24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5,73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays agregatna statistika
Pozitivan: 31 od 34
Najviši povratak: 32,65%, 1982
Najniži prihod: -2,92%, 1994
Prosečna godišnja dobit (1980-2013): 8,42%
( Napomena: ovo je jednostavno prosječna dobit, a ne prosječni godišnji ukupni povraćaj ).
S & P 500 statistika
Pozitivan: 28 od 34
Najviši povratak: 37,58%, 1995
Najniži povratak: -37,00%, 2008
Prosečna godišnja dobit: 13,92%
Uporedna statistika:
Poboljšane godišnje obveznice: 10 od 34
Najveća marža prekoračenja obaveza obveznica: 42,24%, 2008
Najveća marža nepovoljnosti obveznica: -34,31%, 2013
Kako bi se imalo 50-50 raspodela između dva indeksa?
Pozitivan: 30 od 34
Najviši povratak: 28,02%, 1995
Najniži dohodak: -15,88%, 2008. (Ostali su bili 2002. (-5,92%), 2001 (-1,73) i 1994 (-0,80%)
Prosečna godišnja dobit: 11,17%
Ovo pokazuje da bi se investitori odustali od otprilike 20% dionica sa 50-50 splitom, ali kombinovani portfelj takođe bi imao manji rizik od gubitka.
Povratni podaci, 1928-2013
Kada se uzorak uveća, povećava se performanse. Federalna banka rezervi u St. Louis-u meri od povratka akcija, državnih zapisa i desetogodišnjih državnih obveznica od 1928. godine. Imajte u vidu da to predstavlja različite investicije od onih prikazanih iznad, s obzirom da ni S & P 500 niti Barclays Aggregate datiraju daleko . Tri ključna oduzimanja su:
- Zalihe su u prosjeku od 1928. do 2013. godine iznosile godišnji prinos od 11,50%, dok su državni zapisi i obveznice u prosjeku iznosili 3,57% i 5,21%, respektivno.
- 100 dolara uloženo u akcije 1928. godine bi do kraja 2013. poraslo na 255.553,31 dolara, dok bi se 100 dolara u državnim zapisima i obveznicama T-obveznica povećalo na 1.972,72 dolara i 6.925,7940 dolara.
- Trezorski zapisi ostvarili su pozitivan povraćaj u svih 85 kalendarskih godina, dok su T-obveznice dobijene u 69 od 85 godina (81%), a akcije porasle u 61 (72%).