Na osnovu brojnih kriterijuma, tu je fokusiranje vaših napora
Visina kapitala koji vam je potreban za dnevnu trgovinu zavisiće od ugovora o budućnosti koje trgovate. Ugovori o fjučersima imaju različite zahteve za trgovanje na dan, što znači da morate imati različite količine novca na vašem računu za trgovanje različitim ugovorima. Ako imate mali račun, ograničeni ste na fjučers ugovore koji imaju niske trgovačke marže. Ako imate veliki račun, onda imate veću fleksibilnost u svakodnevnoj trgovini, a vodič ispod će vam pomoći da odlučite.
Kako odabrati ugovor o fjučersima na dan trgovinu
Da biste pronašli pravo ugovore o trgovanju sa fiksnom trgovinom za vas, razmotrite obim , marže i kretanje.
U smislu obima, dnevni trgovinski ugovori koji obično prodaju više od 300.000 ugovora za jedan dan. On vam uverava da možete kupiti i prodati na nivoima koji želite i da će biti još jedan trgovac koji će ga prodati / kupiti od vas.
Prema izvještaju CME Leading Products Q4 2015 , sljedeći su najtrgovaniji terminski ugovori na trgovačkoj berzi Chicago (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 prosječne dnevne zapremine
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 prosečna dnevna zapremina
- 10-godišnja trezorska beleška - 1,121,290 prosečne dnevne zapremine
- Sirova nafta WTI (CL) - 807.687 prosečnih dnevnih zapremina
Na osnovu volumena, ovo su vrhunski izbori. Trgovci trebaju potražiti marže i kretanja kako bi utvrdili koja odgovara njihovoj financiji i stilu trgovanja.
Dnevne marže se razlikuju od brokera. Međutim, za pružanje ideje, NinjaTrader brokerska ponuda nudi sledeće trgovačke marže na ovim ugovorima.
- Eurodollar (GE) - robna marža od 500 dana po ugovoru
- E-Mini S & P 500 (ES) - marža od 500 USD po ugovoru
- 10-godišnja beleška trezora (ZN) - robna marža od 500 dana po ugovoru
- Sirova nafta WTI (CL) - trgovačka marža od 1000 dolara po ugovoru
Na osnovu ovoga, Sirova nafta ima veće marže od ostalih ugovora. Prema tome, slijedi da vam treba veći račun za trgovanje. Ulje je takođe prilično nestabilno. Zbog toga se mora razmotriti i kretanje cena.
Za uspostavljanje kretanja, moraju se uzeti u obzir dve stvari: tačna vrijednost i koliko tačaka terminski ugovor se tipično kreće za jedan dan. Sledeća lista daje ugovor, vrednost točke i dnevno prosječno kretanje bodova.
- Eurodollar (GE) - 1 tačka = 2.500 dolara. Prosečan dnevni opseg od 0,02 bodova.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 tačka = 50 USD. 36 tačaka dnevnog opsega.
- 10-godišnja tablica trezora (ZN) - 1 tačka = 1000 USD. Prosečan dnevni opseg od 0,74 bodova.
- Sirova nafta WTI (CL) - 1 tačka = 1000 USD. Prosečan dnevni opseg 2.1 tačaka.
Navedena volatilnost se zasniva na prosečnom istorijskom opsegu (14) od 25. februara 2016. Dnevni opseg će se promeniti, sa nekim danima i nedeljama vidljivim većim volatilitetom, a ostali dani i nedelje videće manju volatilnost.
Ali ovo daje dobru procenu za upoređivanje volatilnosti između fjučers ugovora.
Odlučujući na osnovu ovih faktora
E-Mini S & P 500 fjučers (ES) su izvrsna srednja tla i dobro mesto za početak trgovaca. Margine su niske na 500 dolara, a zapremina je takođe nešto veća od sirove nafte. Održavanje jedinstvenog ugovora kroz tipičan dan trgovanja moglo bi da vidi da vaš profit / gubitak uzima $ 1800 zamahu (36 poena x $ 50 / poena). Ne treba da kupujete i držite ugovor cijeli dan; ovo je samo primer koji ističe volatilnost.
Novi trgovci će obično pronaći E-Mini S & P 500 future proizvode dovoljno akcije za stvaranje doslednog prihoda, a oni mogu početi da trguju ovim ugovorima sa $ 3.500 ili više na svom trgovačkom računu. Pregledanje 1-minutnog grafikona pokazaće da postoji puno prilika za ulazak i izlazak iz trgovine, jer se cena tokom cijele dana fluktuira.
Sirova ulja (CL) obezbeđuju pristojnu zapreminu, ali takođe zahtijevaju i najveću marginu i najviše volatile. Ako ste držali jedan ugovor tokom prosječnog dana, vaš profit / gubitak bi mogao da zamahne 2100 dolara (2,1 bodova x $ 1000 / poena). To čini uzbudljiv tržišni izbor, ali se ne preporučuje novim trgovcima ili trgovcima sa malim računima (ispod 5.000 USD). Pregledanje 1-minutnog grafikona pokazaće da postoji puno prilika za ulazak i izlazak iz trgovine, jer se cena tokom cijele dana fluktuira.
10-godišnja budućnost trezora (ZN) su još jedna opcija za trgovce dnevno. Volumen je pristojan, ali ne toliko visok kao i budućnost S & P 500. Desetogodišnja je takođe manje promenljiva u smislu dolara u riziku po ugovoru. Na primjer, ako ste držali desetogodišnji ugovor kroz tipičnu trgovačku sjednicu, mogli ste videti da vaš profit / gubitak fluktuira do $ 740 (0,74 poena x $ 1000 / poena). Pregledanje 1-minutnog grafikona pokazaće da postoji puno prilika za ulazak i izlazak iz trgovine, jer se cena tokom cijele dana fluktuira.
Eurodollar futures (GE) se može isključiti kao dan za trgovanje, osim ako vam se ne dopada vrlo spor pokreta. Tokom tipične trgovačke sesije, cena se može pomjeriti samo jednom ili dva puta, što rezultira u nekoliko prilika za profit. To je popularno tržište dugoročnih trgovaca i institucija, a ne dnevnih trgovaca. Pogledajte 1-minutni grafikon ovog fjučers ugovora, a videćete da se ne pomera mnogo, što ne favorizuje dnevne trgovine.
Konačna riječ o ugovoru o fjučersima za dnevni promet
Na osnovu volumena, margina i kretanja sada imate nekoliko izbora za razmatranje. Ako započnete, zamenite E-Mini S & P 500 ili 10-godišnju trezorsku notu. Oba proizvode dosta kretanja i zapremine svakog dana, kao i niske trgovačke marže. Dok napredujete, možete takođe razmisliti o budućoj budućnosti nafte nafte. Ima neznatno manji volumen od prethodnih dva, mnogo je nestabilniji i ima veće trgovačke marže. To znači da trebate imati veći račun za trgovinu. Eurodollar fjučersi imaju veliku količinu, ali nisu tržište dnevnog trgovanja.
Sada kada znate gde da izgledate podignite dijagram unutar svakog dana, i vidite koji se najbolje uklapa sa vašim strategijama.