Preporučeni kapitalni kapital za dnevne trgovačke terminske faze.
Upravljanje rizikom
Pre nego što se čak diskutuje o minimalnom početnom kapitalu za terminske trgovačke dionice, potrebno je riješiti upravljanje rizikom.
Dnevni trgovci ne bi trebali rizikovati više od jednog procenta svog računa u bilo kojoj jedinstvenoj trgovini. Ako trgovate računa od 10.000 USD, to znači da maksimalni gubitak koji trgovac treba da preduzme je 100 USD za bilo koju trgovinu. Na taj način ni gubici u nizu neće značajno smanjiti kapital računa (videti Odrediti veličinu propisane pozicije za trgovanje fjučersima ).
Rizik se određuje razlikom između vaše ulazne cene i naloga za zaustavljanje gubitaka (u kočijama), pomnoženom brojem uzetih ugovora i vrijednosti svakog tiketa. Sledeći odlomak razmatra nekoliko primera.
Minimalni kapital potreban za početak dnevnog trgovanja
Ne postoji zakonski minimum na kojem balansu morate da održavate kako biste se bavili dnevnim trgovinskim budućnostima, iako morate imati dovoljno na računu da pokrijete dnevne marže i fluktuacije koje proizilaze iz vaših pozicija.
Dnevne robne marže mogu se razlikovati od brokera. E-mini fjučersi, naročito E-mini S & P 500 fjučersi (simbol ES) obično imaju najniže trgovačke marže, 500 dolara sa nekim brokerima. To znači da trgovcu treba samo 500 USD na računu (plus prostor za fluktuaciju cena) da kupi / proda jedan E-mini S & P 500 ugovor.
S obzirom na to da se E-mini S & P 500 ugovorom snažno trguje, a tržište koje se može trgovati visoko dnevno će se koristiti u donjim primjerima jer je to dobra ulazna tačka za trgovce dnevno . Ako trgovac želi da trguje na drugim tržištima, moraće da proveri traženu trgovačku maržu za taj ugovor i prilagoditi svoj kapital u skladu s tim. Dok trgovačke marže brokerske dnevnice variraju, NinjaTrader Brokerage nudi listu svojih trenutnih margina trgovanja ovde http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (kliknite na 'Margins'). Zahtevi za marginu podležu promenama.
Kapital i rizik
Da bismo videli koliko je kapital potreban za fjučerse za trgovanje na dnevnom nivou (u ovom slučaju E-mini S & P 500), moramo razumjeti ugovor i rizik koji nam otkriva.
Futures se pomeraju u krpama , a svaki pokret u kretanju u E-Mini S & P 500 vredi 12,50 dolara.
Pod pretpostavkom da ćete morati da koristite najmanje četiri štetne stop-gubitke (zaustavni gubitak se nalazi četiri puta od ulazne cene), minimum koji možete očekivati da rizikuje za trgovinu na ovom tržištu je 50 dolara ili 4 x 12,50 dolara. Na osnovu pravila od jednog procenta, minimalni bilans na računu bi, prema tome, trebao biti najmanje $ 5,000, a poželjno više. Ako rizikujete veći iznos za svaku trgovinu ili uzimate više od jednog ugovora, onda veličina računa mora biti veća da bi se prilagodila.
Za trgovinu dva ugovora sa ovom strategijom, preporučeni bilans je $ 10,000.
Ako vaša strategija zahteva šest gubitaka od štednje, rizik trgovine iznosi 75 dolara ili 6 x 12,50 dolara. U ovom slučaju, preporučeni minimalni balans je 7.500 dolara ili 75x100 dolara. Za dva ugovora preporučuje se da imate 15.000 dolara ili 22.500 dolara za trgovanje tri ugovora (zasnovano na šest strategija šteta za zaustavljanje). Samo umnožite rizik od trgovanja jednog ugovora sa vašom strategijom koliko ugovora želite da trgovate.
Iako se ne preporučuje, nivo rizika se takođe može prilagoditi kako bi se omogućila dva procenta rizika za svaku trgovinu. Na taj način se i dalje kontroliše rizik i smanjuje potreban kapital (vidi trgovinski rizik i gubitak novca ).
Pretpostavimo da je šest gubitaka za zaustavljanje šteta, što stavlja na rizik od 75 dolara po ugovoru. Ako dozvolimo da ovo bude dva odsto računa, potrebno je samo da iznosi 3750 dolara ili 75 kilograma.
Za trgovinu dva ugovora, preporučeni iznos iznosi 7.500 dolara i za trgovinu tri ugovora preporučeni bilans je 11.250 dolara. Omogućavajući riziku da iznosi dva procenta računa umjesto jednog procenta, minimum preporučenog dnevnog trgovačkog računa smanjen je za pola. Rizik od četiri brisanja po trgovini i dva procenta na računu, a vi morate samo održati bilans od 2.500 dolara.
Neki brokeri fjučersa zahtevaju minimalnu depozitu od 10.000 dolara za početak trgovanja na dnevnom nivou. Provjerite kod potencijalnih brokera za takve granice. Takođe pogledajte dan trgovanja tehnologijom i hardverskim rizicima .
Kapital koji je potreban za početak trgovanja fjučersima - završna riječ
Odlučite da li ćete rizikovati jedan procenat ili dva procenta u svakoj trgovini. U idealnom slučaju, novi trgovci treba da rizikuju samo jedan procenat, dok trgovci sa uspješnom evidencijom mogu rizikovati dva posto. Ako rizikujete jedan procenat i trgujete samo jednim ugovorom, bit će vam potreban najmanje 5.000 do 7.500 dolara kako biste započeli dnevno trgovanje E-mini S & P 500 future sa četiri do šest tik zaustavljanja. Hoće li rizikovati dva procenta u svakoj trgovini? Tada se te cifre mogu smanjiti na pola.
Vrednost marke i dnevna marža za trgovanje drugim fjučersnim ugovorima takođe će uticati na iznos kapitala koji vam je potreban. Ako se trguje drugačijim ugovorom, pogledajte šta je marža za trgovanje danom, a zatim odredite koji će vam stop loss biti potreban za efikasno trgovanje ugovorom. Zatim radite kroz gore navedene korake kako biste odredili kapital koji je potreban za početak trgovanja danom koji ugovara fjučers.