Velika nagrada ne zahteva veliki rizik u dnevnom trgovanju

Ispitivanje mitova o nagradi i rizičnom odnosu

Postoji istaknuti mit u finansijskom svijetu da ako želite više učiniti, morate rizikovati. Ovo verovatno proističe iz dugoročnog procenta povrata akcija u odnosu na obveznice. Istorijski gledano, akcije imaju veći povraćaj, ali su i više volatilnosti nego obveznice . Bond nudi manje donose, ali obveznice nude nižu istorijsku volatilnost nego akcije. Prilikom razmatranja ove izjave, čini se da morate rizikovati više da biste učinili više, ali to nije tačno.

Matematički koren mitova

Kada posmatramo apsolutne procente, gore navedene tvrdnje izgledaju tačne. Zalihe proizvode veće prinose i više su nestabilne od obveznica. Ali trgovci danom se ne bave apsolutnim povraćajima ili apsolutnom volatilnošću. Samo zato što se akcija povećava za 10% ne znači da ste napravili 10% na vašem računu; Vi biste mogli povećati svoj kapital za 0,1% u pokretu ili 50%. Ovaj potez takođe ne znači da je 10% vašeg kapitala bilo u riziku, iako je akcija premjestila 10%.

Pretpostavimo da se akcija trguje sa 30 dolara i dobijete signal za kupovinu. Imate račun od 50.000 dolara i spremni ste da stavite 1% svog kapitala na trgovinu : 500 dolara. Stoga se povećava za 10% na 33 dolara.

Koliko ste u trgovini ne određujete samo nestabilnost akcija, već i kako se odlučite za trgovinu unutar vaše tolerancije od 1%.

Ako kupite od 30 dolara i postignete štedni gubitak od 29,90 dolara, rizik za svaku akciju iznosi 0,10 dolara. Pošto možete rizikovati 500 dolara na trgovini, kupujete 5000 dionica.

Ova transakcija zahteva leveridž jer vam je potrebno 150.000 dolara za završetak transakcije (4: 1 poluga je uobičajena za dnevne trgovce, pa ovo nije problem).

Cena se mijenja i prodajete svoje akcije za dobit od 3 dolara i dobit od 15.000 dolara. Dobili ste 30% povraćaj ukupnog kapitala.

Umesto toga, pretpostavite da stavite vašu stopu od 29,50 dolara, rizikujući 0,50 dolara za svaku sopstvenu dionicu.

Vrijednost vaše pozicije je dakle $ 500 / $ 0.05 = 1000 dionica. Prodate svoje 1000 akcija za dobit od 3000 dolara po 33 dolara, čime se ostvaruje ukupan povraćaj od 6% na računu kapitala.

Dnevni trgovci obično neće učestvovati u 10% poteza u toku dana (verovatno ne i čitav potez), jer su takvi potezi rijetki, ali matematika je ista bez obzira da li se radi o sredstvu koje kreće 0,1% ili 15% dan ( pronađite dnevne trgovačke zalihe sa najvećim potezima pomoću ovih filtera ).

Kako uključiti ovo znanje u trgovanje danom

Čak se i mnogi iskusni trgovci brane od nestabilnih sredstava, jer smatraju da im je potrebno više rizikovati kako bi ih vredelo. Ovo nije tačno. Postavljanjem gubitka zaustavljanja ograničite količinu rizika na koji ste spremni da se izložite. Sva trgovanja su relativno saglasna sa količinom vašeg naloga za koji ste spremni da rizikujete, stopom zaustavljanja i veličinom koja rezultira. Pogledajte više u dnevnoj trgovini boljeg korišćenja pokazatelja dobitka i rizika .

Trgovcima nije potrebno trgovati isplativim dionicama ili tržištima, ali se i njima ne treba baviti.

Sačekajte trgovačke prilike gde možete trgovati sa vrlo malim rizikom (zaustavi gubitak blizu ulazne tačke). Budući da je strpljiv i čeka na takve mogućnosti, može se uzeti veća veličina položaja, a rizik je ograničen bez obzira na to koliko je sredstvo nestabilno.

Ako su nestabilne dionice tvoja stvar, možete trgovati mirne akcije, ali i dalje ostvarujete velike prihode trgovanjem većim pozicijama (veća veličina pozicija u odnosu na trgovačke nestabilne deonice). Bez obzira na vrstu stoke ili imovine koju trgovate, kontrolišete svoj rizik, koji kontroliše veličinu vašeg položaja, što stavlja koliko vas čini u svoje ruke.

Veće veličine položaja može biti teže izaći i prouzrokovati klizanje , pa je ovo nešto za šta treba biti svjestan.

Završna riječ

Izbjegavajte razmišljanje u apsolutima: "Dionica je premjestila 10%, mogla sam / izgubiti 10%". Važno je kako svaki trgovac utvrđuje svoje parametre rizika i nagrade, što zauzvrat utiče na veličinu položaja . Možete odabrati da preuzmete manju veličinu položaja sa većim gubitkom zaustavljanja ili većom pozicijom sa manjim gubitkom zaustavljanja (bliže ulaznoj cijeni). U svakom slučaju, rizik se kontroliše, ali ako budete strpljivi i čekate na prilike gdje je postanak mali (što znači veću poziciju), a potencijalna nagrada je velika, svako imanje može biti pretvoreno u odličnu trgovačku priliku.

Istorijska volatilnost i povratak, iako relevantni za odabir tržišta za trgovinu, ne bi trebali biti osnova za procjenu koliko rizik ili profitni potencijal je uključen - rizik je određen i varira u svakoj trgovini.