Keltner kanali su popularan tehnički indikator koji trgovci koriste da bi pomogli u ocjeni trenutnog trenda, promjene potencijalnih preokreta i pružanja trgovinskih signala. Kanali koriste volatilnost i prosečne cene za plotiranje gornje i donje linije, kao i srednju (ili prosječnu) liniju. Sve tri od ovih linija kreću se po ceni, stvarajući kanal kao izgled. Dnevni trgovci mogu kreirati više strategija koristeći Keltnerove kanale; neke od tih strategija i upotreba su razmatrane u nastavku.
01 Keltner proračuni kanala
Pre nego što se uverite u to kako trgovci dana mogu da koriste strategije Keltner Channel-a, važno je razumeti šta radite. Shvatajući kako su Keltner Channels kreirani, bolje ste uočiti slabosti i jačine indikatora.
Keltner Channels su prvi put predstavili Chester Keltner 1960-ih, ali je indikator ažurirao Linda Bradford Raschke 1980-ih. Ova kasnija verzija indikatora je ona koja se danas koristi.
Keltner kanali su kombinacija još dva indikatora: eksponencijalni pokretni prosek (EMA) i prosečni istinski opseg (ATR) . Evo kako se računaju Keltner kanali:
Gornji pojas = EMA + (ATR x množitelj)
Middle Band = EMA
Lower Band = EMA - (ATR x multiplikator)
EMA period se može podesiti na sve što želite. Za dnevno trgovanje tipično je 15-40 EMA.
Ono što čini ovom proračunom je kreiranje linije iznad i ispod EMA, na osnovu ATR-a koji je indikator koji izračunava koliko se sredstvo pomera u proseku u određenom vremenskom okviru. Uobičajeni multiplikator je dva; što znači da će gornji opseg biti iscrtan 2 x ATR iznad EMA.
Množitelj se može prilagoditi na osnovu imovine koju trgovate. Iako su dva česta, možda ćete naći 1,7 ili 2,3 (na primjer) da vam pruže bolje informacije o tačnom tržištu koje trgovate . Što je viši multiplikator širi kanal; manji je višestruki uže kanal.
Slika 1 (veća verzija) pokazuje 30 EMA Keltner kanala, sa multiplikatorom od dva za 30 periodni ATR.
02 Trend i povucite
Keltner kanali su korisni jer mogu učiniti trend više vidljivim. Kada se sredstvo naglo trenira , trebalo bi redovno da stigne do gornjih opsega (ili veoma blizu njega), pa čak i prilično povlači pored gornjeg benda. Cena bi trebala ostati iznad donjeg opsega, a često će ostati iznad srednjeg opsega (ili samo jedva da padne ispod nje).
Kad je sredstvo manje trenda , redovno treba da stigne do donjeg opsega (ili veoma blizu njega), pa čak i prilikom povlačenja. Cena bi trebala ostati ispod gornjih opsega, a često će ostati ispod srednjeg opsega (ili samo jedva pritisnuti iznad njega).
Indikator treba postaviti tako da ove smjernice drže najviše vremena. Drugim rečima, ako se cena kreće kontinuirano viša, ali ne dostigne gornji opseg, onda su vaši kanali možda previše široki (niži multiplikator). Ako se cena neprekidno trenda povećava, ali često dodiruje niži opseg dok to radite, vaši kanali mogu biti suviše čvrsti (povećajte multiplikator). Za vaš indikator koji vam pomaže da analizirate tržište, potrebno je ispravno prilagoditi. Ako nije, onda gornje smjernice neće ostati istinite i indikator neće služiti puno svrhe.
Kada se indikator pravilno podesi, opća strategija je kupiti tokom trenda rasta kada se cena povuče na srednju liniju. Postavite gubitak zaustavljanja na pola puta između srednjeg i donjeg opsega i postavite metu blizu gornjih opsega (zaustavni gubitak i cilj se postavljaju u trenutku trgovine). U suprotnom, ako utvrdite da cena dosta štiti gubitak zaustavljanja (i već ste podesili svoj indikator tako da odgovara smernicama), možete da pomerite gubitak zaustavljanja malo bliže donjem pojasu. Ovo daje trgovini nešto više prostora i nadamo se da će smanjiti broj gubitaka koji imate.
Kratko prodati tokom trenda u padu kada se cena seli na srednju liniju. Postavite gubitak zaustavljanja na pola puta između srednjeg i gornjeg opsega i postavite metu blizu donjeg opsega. U suprotnom, ako utvrdite da cena dosta šteti gubitku zaustavljanja (i već ste podesili svoj indikator tako da odgovara smernicama), možete da pomerite gubitak zaustavljanja malo bliže gornjem opsegu.
Ova strategija iskorišćava tendenciju trenda, a pruža trgovinu sa približno 2: 1 nagradom: odnos rizika , pošto je gubitak zaustavljanja oko polovine veličine kao cilj.
Slika 2 (veća verzija) pokazuje potencijalne ulazne tačke duž srednje linije za vreme trenda rasta.
Ne bi trebalo da se trguje svim potezima u srednjem opsegu. Ponekad nije prisutan trend, u kom slučaju ovaj metod nije efikasan. Ako se cena kreće napred i nazad između udara gornjeg i donjeg opsega, onda ova metoda takođe neće biti efikasna. Kontinuirano proveravajte da li tržište prati gore navedene smernice; ako nije, nemojte koristiti ovu strategiju.
03 Breakout strategija
Strategija Keltner Channel pokušaja snimanja velikih poteza koje možda nedostaje strategiji povlačenja trenda. Strategija razbijanja trebala bi se uglavnom koristiti u blizini velikog tržišta otvorenog tipa - kao što je u blizini berze otvoreno ako se trgovaju zalihe. Ovo je trenutak kada se pojavi najveći eksplozivni pokret , što favorizuje ovu strategiju.
Opšta strategija je kupiti ako cijena prelazi iznad gornje trake ili kratko prodati ako se cena pali ispod donjeg opsega u prvih 30 minuta nakon otvaranja tržišta.
Srednji bend se koristi kao izlaz. Za ovu trgovinu nema profitnog cilja. Samo napustite trgovinu kad god dodirnete srednji bend, bez obzira da li je trgovina gubitnik ili pobednik.
Pošto je tržište obično nestabilno odmah nakon otvaranja, možete dobiti jedan signal koji rezultira gubitkom ili malim profitom, a odmah sledi drugi signal. Podijelite i drugi signal. Samo zauzmite dva trgovinska signala za ovu strategiju u prvih 30 minuta. Ako se ne dogodi veliki potez na prvom obaranju kanala, verovatno se neće desiti.
Slika 3 (veća verzija) pokazuje dva proboja odmah nakon otvaranja. Prva je kratka trgovina na razbijanju ispod donjeg kanala. Trgovina se brzo zaustavlja kada cena skrene kurs i udari u sredinu. Duga trgovina dolazi nakon toga, kada se cena kreće iznad gornje trake. Profitabilna trgovina traje oko 40 minuta; izlaz se uzima kada cena dodirne srednji opseg.
Ova strategija se najbolje primjenjuje na imovinu koja ima tendenciju da ostvari oštre trendove ujutru. Ako primetite da je imovina prilično zasidrana i rijetko ima velike poteze, onda to nije strategija koja se koristi za to sredstvo. Pokušavajući da ovu strategiju iskoristi na sredstvima koja nemaju oštre i nestabilne poteze ujutru, rezultiraće mnoštvom gubitaka posla, jer cena verovatno neće trajati nakon izbijanja (umjesto toga cijena će vjerovatno biti obrnuta).
04 Kombinovanje Trend-Pullback i Breakout strategija
Ako ujutru dobijete trgovinu strategijom izbacivanja, ta trgovina će se završiti kada cena dostigne srednji opseg. U tom trenutku možete odlučiti da li želite da napravite drugu trgovinu koristeći trend-pullback metodu.
Kada koristite trend-pullback metod, ukoliko je bilo velikih poteza ujutru, ali tokom dana se cena rascepuje i kreće u veoma čvrstom rasponu cijena, onda strategija razbijanja može ponovo postati korisna. Ako je cena čvrsto stisnuta, neće ponuditi dobre trendove, ali ako je cena bila nestabilna ranije u toku dana, neke od tih nestabilnosti mogu se vratiti. Pazite na proboj iznad ili ispod gornje ili donje trake da biste signalizirali trgovinu i moguće povratak u veće trending poteze. Ako koristite metod razbijanja tokom dana, primjenjuju se ista pravila izlaska; izlazak kada cena dodirne srednji opseg. Tada možete odlučiti da li je trend dovoljno jak da bi se opravdao još jedan trend povlačenja.
Iako obe ove strategije obezbeđuju ulaze i izlaze, to je subjektivna strategija u kojoj je na trejderu određeno najbolje vreme za sprovođenje svake strategije i koje se trguje za preuzimanje. Nije potrebno preduzimati sve trgovinske signale za ove strategije. Ipak, kada su uslovi pogodni za svaku strategiju, oni dobro rade.
05 Konačna reč o trgovanju danima sa Keltner kanalima
Jedan od načina korišćenja Keltner Channel-a je da sačeka da se trend razvije, a zatim uđe u trgovinu kada se cena povuče u srednji opseg. Za trend trenda, cena treba redovno stići do gornjih traka i ostati iznad donjeg opsega. Za niz trenda, cena bi trebala redovno stići do donjeg opsega i ostati ispod gornjih opsega.
Još jedna strategija trgovanja dnevom Keltner Channel-a je da se trguju iznad ili ispod gornjeg ili donjeg opsega tokom prvih 30 minuta nakon što se imovina zvanično otvori. Primite do dva trgovinska signala sa strategijom tokom prvih 30 minuta. Ovom strategijom bi trebalo trgovati samo sredstva koja imaju tendenciju da imaju snažne i održive poteze početkom dana. Strategija se takođe može koristiti ako je u jutru bilo puno volatilnosti, ali se sredstvo u popodnevnim satima pomerilo u veoma jak opseg.
Možda ćete morati malo prilagoditi podešavanja za Keltner Channel ako trgovate različitim sredstvima. Podešavanja koja koristite za jedno sredstvo možda ne moraju nužno raditi, ili biti najbolja podešavanja, za neku drugu imovinu.
Pre nego što koristite Keltner Channels sa stvarnim trgovanjem, praktikujte pomoću indikatora na demo računu . Praksa na kojoj se trguje i koja se izbegava, na osnovu raspoloživih smernica. Samo kada ste dosledno uspješni tokom mnogih sesija treninga, trebali biste razmisliti o trgovanju sa stvarnim kapitalom.