Day Trading koristi i primjene pokretnih prosjeka
Pokretni proseci su tehnički indikator koji pokazuje kako se cena u proseku pomjerila tokom određenog vremenskog perioda. Pokretni proseci se koriste da pomognu da istaknu trendove, revidiraju trendove i pruže trgovinske signale. Postoji nekoliko različitih tipova prosečnih pomeranja, ali svi oni stvaraju jedinstvenu glatku liniju koja može da pokaže u kom smeru se cena kreće.
Jednostavan pokretni prosek
Jednostavan pokretni prosek (SMA) je prosek poslednjih n cena, gde je n broj perioda koji želite da prosek bude.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Četvorokvalitetni SMA sa cenama 1.2640, 1.2641, 1.2642 i 1.2641 daje pokretni prosjek od 1.2641 koristeći računanje [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Iako znate kako izračunati jednostavan prosjek je dobra vještina da imate, trgovanje i grafikon platforme sve to izračunajte za nas. Jednostavno izaberite SMA indikator sa liste indikatora grafikona, primijenite ga na grafikonu i podesite broj korištenih perioda. Prilagođavanje indikatora vrši se u "Podešavanja". Na mnogim platformama se pristupa dvostrukim klikom na indikator.
Prednost SMA-a je da tačno znate šta dobijate. SMA vrijednost je prosječna cijena za broj perioda u SMA proračunu.
Uobičajene SMA vrijednosti su 8, 20, 50, 100 i 200. Na primjer, ako se koristi 100-periodni SMA, trenutna vrijednost SMA na grafikonu je prosječna cijena u posljednjih 100 perioda (cijene bara).
Na ovom grafikonu prikazan je SMA sa 50 perioda, uz eksponencijalni pokretni prosek (EMA) i ponderisani pokretni prosek (WMA) na jednominutnoj dioničkoj karti. Zbog različitih kalkulacija, indikatori se pojavljuju na različitim nivoima cijena na grafikonu. Ove druge vrste prosječnih vrijednosti se raspravljaju sljedeće.
Eksponencijalni pokretni prosečni proračun
EMA je ponderisani prosek n poslednjih n cijena, pri čemu se težina eksponencijalno smanjuje sa svaku prethodnu cenu / period.
Drugim rečima, skorijim cenama se daje veća težina od prethodnih cena.
- [Zatvori - prethodni EMA] x (2 / n + 1) + prethodni EMA
Četvoročasni EMA sa cijenama 1.5554, 1.5555, 1.5558 i 1.5560, sa zadnjom vrijednošću koja je najnovija, daje trenutnu vrijednost EMA od 1.5558 koristeći računanje [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
Kao i kod SMA, grafičke platforme obavljaju sve EMA kalkulacije za nas. Izaberite EMA iz liste indikatora na grafičkoj platformi i primenite je na grafikonu. Idite u podešavanja i podesite koliko perioda treba da izračunate indikator, na primer, 15, 50 ili 100-period.
EMA se brže prilagođava promenama cena od SMA. Na primjer, kada se cena povlači u pravcu, EMA će obrnuti smjer brže od SMA-a. To je zato što EMA primjenjuje veću težinu prema skorijim cenama, a manja je cijena cijena koja se dogodila u prošlosti.
Ponderisani prosek kretanja
WMA je ponderisani prosek n poslednjih n cijena, pri čemu se ponder smanjuje sa svaku prethodnu cenu. Ovo je sličan koncept EMA, ali izračunavanje za WMA je drugačije.
- (Cijene X težinski faktor) + (Cijena prethodnog perioda X težinski faktor-1) ...
WMA mogu imati različite težine dodijeljene na osnovu brojeva koje se koriste u izračunavanju.
Ako postoje četiri cene koje želite da imate ponderisani pokretni prosjek, onda najnovije ponderisanje može biti 4/10, period koji je prethodno mogao imati težinu od 3/10, period pre toga bi mogao da ima težinu od 2/10, i tako dalje. 10 je slučajno izabrani broj, a težina 4/10 znači da će najnovija cijena iznositi 40% vrijednosti WMA-a. Cijena pre tri perioda iznosi samo 10% vrednosti WMA.
Pretpostavimo da su cene 90, 89, 88, 89, s najnovijom cenom prve:
(89 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26.7 + 17.6 + 8.9 = 89.2
Ponderisani pokretni prosjek je prilagodljiviji od SMA i EMA. Najnovijim tačkama cena obično dobijaju veću težinu, ali bi moglo da funkcioniše i na drugi način, gde se istorijskim cenama daje veća težina.
Useljenje za prosječno trgovanje
Pokretni proseci se mogu koristiti i za signale analize i trgovanja .
Za analizu svi pokretni proseci pomažu da se naglasi trend. Kada je cena iznad svog MA pokazuje da se cena trgovanja više nego u prosjeku tokom posmatranog perioda. To pomaže da potvrdite trend rasta . Kada je cena ispod nje, to pokazuje da je cena trgovina niža nego što je u prosjeku u posmatranom periodu. To pomaže da potvrdite niz trenda .
Kada cena pređe iznad MA, to pokazuje da je cena postajala jača u odnosu na to gdje je to bilo u prošlosti, jer je najnovija cijena sada veća od prosjeka. Ako cena pređe ispod svog MA, to pokazuje da je cena slabija u odnosu na to gde je to bilo u prošlosti.
Jedan duži i jedan kratkoročni MA-na primer, 20 i 50-periodi-mogu se simultano dodati grafikonu. Kada 20 prelazi iznad 50, to ukazuje na to da se kratkotrajni moment cena kreće na gore. Kada 20 period MA pređe ispod 50, to pokazuje da se kratkotrajni moment cena pomera u negativan položaj.
MA se takođe mogu inkorporirati sa drugim pokazateljima kako bi se obezbedili trgovinski signali. EMA može da obezbedi kupovne signale u kombinaciji sa Keltner kanalima . Strategija može uključivati kupovinu blizu EMA kada je trend porastao i cijena se vraća sa vrha Keltner kanala.
Jedna vrsta MA nije bolja od drugih; oni samo izračunavaju prosečnu cenu drugačije. U zavisnosti od strategije koja se koristi, jedan tip MA može raditi bolje od drugog. Isprobajte različite MA kombinacije i pogledajte koji vam pruža najbolje rezultate. Možda ćete naći da je za svako tržište potrebno malo podešavati postavke. 50-periodni SMA može pružiti odlične signale na jednom skladištu, ali ne funkcioniše dobro na drugom. Ili 20-periodni EMA može pomoći u izolaciji trenda na jednom ugovoru o budućnosti , ali ne i na drugom. Svi MA su samo alati, njihovo tumačenje je sve do trgovca, jer nijedan indikator ne funkcioniše u sve vrijeme ili u svim uslovima tržišta.