Dobijte idealnu poziciju u svakom trenutku
Znaš veličinu obeležja i označite vrijednost ugovora o budućim budućim berzama
Veličina kocke je najmanja moguća promena cene, a vrednost kocke je dolarska vrijednost najmanja moguća promjena cijene. Veličina kocke i vrijednost tiksa su predviđeni specifikacijama ugovora za svaki fjučers ugovor.
Na primjer, S & P 500 E-mini fjučers ugovori (ES) imaju vrijednost tiktaka je $ 12.50 za svaka 0.25 kretanja (jedan tik). Gold futures (GC) imaju vrijednost od 10 dolara za svaki od 0.10 kretanja (tick), a fjučersi na mazut (CL) imaju vrijednost od 10 dolara za svaku 0.01 pokret (tik).
Ovo su popularni terminski terminski terminski ugovori , ali da biste saznali veličinu klika i vrednost tiketa drugog fjučers ugovora, pogledajte stranu specifikacija ugovora za taj ugovor na berzi kojom se trguje. Za većinu američkih ugovora o budućnosti, to će biti veb lokacija CME Grupe. Zahtjevane su informacije o veličini kocke i vrednosti tiketa, jer su ove brojke potrebne za sledeće korake u izračunavanju idealne veličine fjučersne trgovine.
Izračunajte maksimalni rizik računa po trgovini
Maksimalni rizik za račun je iznos novca na vašem trgovačkom računu za koji ste spremni rizikovati po pojedinačnoj trgovini. Većina profesionalnih trgovaca rizikuje 1%, ili manje, njihovog kapitala za svaku trgovinu. Možete izabrati svaki procenat koji vam se dopada kao ograničenje limita za vaš lični račun po trgovini, ali preporučuje se rizik od samo 1% .
Na taj način, čak i ako imate niz gubitaka (što se dešava), gubite samo nekoliko procenata vašeg naloga, koji se lako povlači od strane nekih pobedničkih pozajmica.
Na primjer, ako imate račun od 10.000 USD i rizikujete 1% po trgovini, najviše možete rizikovati po trgovini je 100 USD (0.01 x $ 10,000). Ako ste spremni rizikovati 2%, onda možete rizikovati 200 USD po trgovini (0,02 x $ 10,000). Za račun od 30.000 dolara i rizik od 1%, možete izgubiti do $ 300 po trgovini (0.01 x $ 30.000). Ako izgubite više od toga, kršite svoje 1% maksimalno pravilo o riziku za račun.
Utvrdite ograničenje trgovinskog rizika
Poslednji korak bio je usmeren na rizik računa; ovaj korak se fokusira na stvarnu trgovinu i koliko kukaca ste spremni da rizikuju. Trgovinski rizik određuje razlika između vaše ulazne tačke i nivoa zaustavljanja . Vaša lokacija za zaustavljanje gubitaka treba dati dovoljno prostora za tržište da se kreće u vašu korist, ali bi vas trebao izvući iz trgovine ako se cena kreće protiv vas (ne radi ono što ste očekivali).
Vaš trgovinski rizik može se razlikovati u trgovini ili imate fiksni trgovinski rizik. Na primjer, možete odabrati da uvijek koristite četri štap za zaustavljanje štapova kada se dan trguje S & P 500 E-mini fjučers ugovorom. Ili uvek koristite gubitak od 10 tika za štednju kada se dnevno trguje sutrašnjom naftom (samo primeri, ne nužno preporuke).
Može se takođe razlikovati, ponekad rizikuje tri klupe na S & P 500 E-mini trgovini, a drugi put rizikuje četiri ili pet krpelja, u zavisnosti od tržišnih uslova. U svakoj trgovini, morate znati veličinu gubitka zaustavljanja (udaljenost od ulazne tačke, u krpama). Ovo je zadnji podatak koji vam je potreban prije nego što možete izračunati svoju idealnu veličinu fjučersa.
Izračunajte svoju idealno veliku trgovinu fjučersa
Za fjučers tržišta, veličina trgovine je broj ugovora kojima se trguje (sa minimumom je jedan ugovor). Veličina trgovine se obračunava korišćenjem vrednosti tikta, maksimalnog rizika po računu i trgovačkog rizika (veličina gubitka zaustavljanja kod klešta).
Pretpostavimo da imate račun za budućnost od $ 10,000 i rizikujete 1% po trgovini. To znači da možete rizikovati do 100 USD po trgovini. Vi trgujete sa S & P 500 E-mini ugovorom , koji ima veličinu kutije od 0,25 i vrednost kucanja od 12,50 dolara.
Želite kupiti u 1250, i postavite zaustavljeni gubitak na 1249 (četiri štetne zaustavljanja). Na osnovu informacija koje imate, koliko ugovora možete kupiti? Koristite formulu:
- Maksimalni rizik rizika (u dolarima) / (trgovinski rizik (u kocki) x Tick Vrednost) = Pozicija veličine
- Za ovaj primjer to znači: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 ugovora
Budući da će svaki ugovor rezultirati rizikom od 50 dolara (4 brisanja x 12,50 dolara), možete kupiti dva ugovora koji će doneti ukupan rizik za trgovinu do 100 dolara. Vaš maksimalni dozvoljeni rizik u trgovini je 100 dolara, pa ako kupite tri ugovora, rizikujete previše, a ako kupujete samo jedan ugovor, rizikujete samo pola onoga što vam je dozvoljeno. U ovom slučaju, kupovina dva ugovora je idealna veličina položaja za okolnosti.
Konačna reč o veličini pozicijskog fjučersa
Koristite formulu za izračunavanje veličine vašeg idealnog trgovačkog fonda. Formula radi bez obzira na koje fjučers ugovore trgovate, bez obzira na to što je vaš gubitak zaustavljanja i bez obzira koliko imate na računu . Postavite svoj maksimalni rizik za račun za svaku trgovinu i proverite da li znate veličinu klika i oznake tikta za terminski ugovor koji trgovate. Imajte stop lokaciju za zaustavljanje za svakodnevnu trgovinu koju uzimate, na taj način možete izračunati svoj trgovinski rizik i utvrditi idealnu poziciju za tu određenu trgovinu.