Kako da trgujete s vašim umom i ne svojom stomaku
Šta je kvantitativna analiza?
Kvantitativna analiza omogućava trgovcima da uklone emocije iz procesa investiranja. Kvantitativna analiza je pristup koji se fokusira na statistiku ili vjerovatnoće oko čulnih osećanja. S obzirom na tehnologiju računara i sofisticirane matematičke modele, kvantitativna analiza preuzela je Wall Street i većinu novih trgovaca i zaposlenih na Wall Streets-u ili onima sa kvantitativnim mišljenjem.
Kvantitativna analiza ima mesto na deviznom tržištu kao i bilo koje drugo tržište.
Verovatno ste upoznati sa različitim oblicima kvantitativne analize čak i ako sebe ne smatrate količinom, a to je neko ko se pristupa tržištu sa kvantitativnog stanovišta. Jednostavan finansijski odnos, kao što je nagrada za zglob, zarada po akciji ili nešto teže, kao što su cene opcija i diskontirani novčani tok, su oblici kvantitativne analize. Kao što možete zamisliti, podaci su od presudnog značaja u analizi često jednako dobri kao i podaci koji se odvijaju u toliko brojkama se fokusiraju na kvalitet podataka koji se koriste za popunjavanje njihovih matematičkih i statističkih modela.
Primjeri kvantitativne ili statističke analize
Ne morate biti matematičar ili imati doktorat iz ekonometrije da biste imali koristi od statističke analize. Sa statistikama gledate na zavisnost ili asocijaciju dve slučajne varijable ili na skupove podataka. Trgovci imaju koristi od zajedničke statističke analize korelacija, što se odnosi na široku klasu statističkih odnosa i zavisnosti.
Uobičajena korelacija na deviznom tržištu je slabost dolara u korelaciji sa slabošću na tržištima u razvoju. Još jedna međusektorska veza Jen snage i slabosti tržišta kapitala.
Statistička analiza je korisna u određivanju budućih verovatnoća, ali ne bi trebalo da bude čisto prediktivna. Tipična tvrdnja je da korelacija nije uzročnost.
Uzročnost znači eksplicitan uzrok-i-efekat, dok korelacija jednostavno znači potencijalne uobičajene kretnje između dvije slučajne varijable. Skala korelacionih koeficijenata je -1 do +1 dok je negativna savršena inverzna veza ili korelacija, nula je nula korelacija, a pozitivna je savršena pozitivna korelacija skoro kao dve varijable ili tržišta su međusobno povezane lisicama.
Još jedan povoljan oblik statističke analize poznat je kao regresiona analiza. Regresijska analiza je vrlo povoljan statistički model i kvantitativna analiza kako bi vam pomogli da vidite odnos između varijabli. Regresijska analiza fokusira se na odnos između zavisne varijable i jedne ili više zavisnih varijabli. Konkretno, regresiona analiza pomaže vam da razumete kako se tipična vrednost zavisne varijable menja kada bilo koja od nezavisnih promenljivih varira. Većina FX kartičnih paketa imaju regresijski kanal koji vrši izračunavanje regresione analize za vas i često je lakši za pristup od korelacija.
Regresiona analiza obično procjenjuje uslovno očekivanje ili pravac cijene zavisne varijable s obzirom na nezavisnu varijablu.
To znači prosječnu vrijednost zavisne varijable u odnosu na fiksnu nezavisnu varijablu. Ovo se često prikazuje u nagnutoj liniji koja je viša ili niža po ceni u smjeru trenda ili u bočnom pomeranju linija regresije je često ravna.
Šta je potrebno?
Iako su matematički modeli izvan okvira ovog članka, mnogi trgovci koriste Excel iz Microsofta i koriste korelacionu funkciju između varijabli tokom određenog skupa vremena kako bi utvrdili da li postoji pozitivna ili negativna korelacija. Međutim, mnogi istraživački radovi će objaviti korelacione izvještaje, a mogu se naći i na istraživačkim terminali poput Bloomberga ili Reutersa.
Ako ste sami zainteresovani da koristite ove tipove modela, važno je napomenuti da su rezultati doveli do podataka i da nedostajući ili nepotpuni podaci mogu dovesti do zabrinutosti.
Prema tome, prvo treba voditi računa o nestalim podacima kako biste imali efektivnu analizu podataka. Excel je najverovatnije najbolja opklada u smislu jednostavne analize, ali mnogi brokeri pružaju alate koji vam mogu pomoći da uradite i veliku analizu.
U zaključku, statistička analiza je namenjena da zavrse vašu glavu oko naizgled slučajnih varijabli za obrazac koji možete trgovati. Rizik mora uvek biti upravljan, ali ovi obrasci mogu trajati dugo i bez postojećeg uzročnosti. Dok je naizgled slično, backtesting je pregovorni vuk u ovčijoj odeći često statističke ili kvantitativne analize. Isplati se da bude upoznat sa testiranjem zadnje strane kao statističkim modeliranjem, jer se često ne backtesting vrši preko idealizovanih skupova podataka koji mogu dovesti do lažnog povjerenja, prevelikog korištenja i potencijalno velikih gubitaka kada se trenutna okolina odstupa od skupa podataka.
Sretno trgovanje!